资金市场日评
票据转贴
今日资金面整体偏宽松,票据市场交投活跃。早盘卖方多持观望态势亟待大行报价,市场看跌情绪渐浓,交投短时冷清;伴随大行下调足月收票报价,长期买盘短时激增,票价一路下跌最低触及0.67%。临近中午,机构抢票情绪逐渐缓解,足月国股回升至0.68%集中成交;午后3月供给短时激增,买方需求寥寥,对应期限票价有所上扬。剩余期限国股供需相对均衡,票价持稳未见明显波动。
同业存单
● 一级日评:
存单一级市场,除1M期限受到期日影响需求一般外,其余期限需求火爆,具体如下:1M期限,周末到期,需求寥寥;3M期限大行股份制1.63%位置吸引到大量买盘关注,募集上百亿需求,同时AAA城农商1.65%-1.71%位置亦有不错的募集,整体需求火爆;6M期限,大行股份制1.60%位置发行,募集一般,主力需求集中在AAA城农商1.65%-1.73%上,募集火爆;9M期限,整体需求相较其余期限较弱,股份制1.60%位置发行,募集情况一般。1Y期限,大行股份制提价1.60%位置后,吸引大量买盘涌入,个别募集上百亿需求,同时城商行1.65%-1.68%位置亦有不错的募集,成交良好。
● 二级日评:
今日资金宽松,存单二级市场相对稳中有下,供需平衡,收益率曲线整体倒挂。早盘1Y国股最高成交1.63%,很快下行到1.62%成交,最低成交在1.61%;1Y大行早盘成交在1.61%-1.6175%,尾盘最低成交1.60%。三季度到期早盘大行国股成交在1.645%-1.65%,至尾盘9月到期大行成在1.63%,8月到期成交在1.635%,7月到成交在1.64%。明年二季度到期大行国股早盘均成交在1.66%位置,随后下行,至尾盘大行成交在1.635%,国股1.64%,周三交割成交收益和即期价格几无差价。明年1月到期成交价信用利差较大,大行国股最低成在1.50%,集中成交在1.60%-1.65%位置,其他AAA 存单集中成交在1.68%-1.75%。由于资金宽松,月内短券成交在1.25%-1.30%,较前几日下行明显。
本币资金
今日资金面整体偏宽松。早盘隔夜押利率加权成交适量、非银押利率1.7-1.75%成交、7天押利率存单1.7-1.73%成交;14天押利率2.0%ofr。随后各期限价格均有下行,隔夜押利率存单1.65%附近成交、7天押利率1.7%ofr,14天押利率1.95%成交。午盘伊始,资金面整体均衡偏松,隔夜押利率整量bid在1.35-1.45%、押存单1.65%成交。至尾盘,隔夜押利率1.5%ofr、押存单1.65%仍有买盘需求。中长期方面,14天押利率加权成交少量、非银押利率1.95-2.0%成交,押信用1.98-2.05%融出,21d以上期限询价冷清。
市场热点:
央行今日进行1096亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。
因今日有7531亿元7天期逆回购到期,实现净回笼6435亿元。
央行公开市场本周有16783亿元逆回购到期,其中,周一逆回购到期规模为7531亿,周二3554亿,周三3876亿,周四806亿,周五1016亿,均为七天期。
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜主要成交4.36%-4.32%;一周报价在4.50%-4.38%,区间内成交;两周报价4.55%-4.50%;一个月报价4.65%-4.55%;两个月报价4.75%-4.65%;三个月报价4.77%-4.65%,融入兴趣在4.70%附近; 六个月报价4.80%-4.70%;一年期报价4.80%-4.60%。
境外市场:
境外市场,隔夜主要成交4.33%-4.30%;一周报价在4.70%-4.55%,跨月一周成交4.63%附近;两周报价在4.70%-4.55%,主要成交4.63%-4.60%;一个月报价4.72%-4.60%;两个月报价4.75%-4.70%,区间内成交;三个月报价4.77%-4.70%,市场成交4.75%附近;六个月报价在4.70%-4.60%;一年期报价在4.75%-4.55%,买盘兴趣集中在4.65%附近。
CNH市场:
CNH市场,隔夜收盘报价在5.00%-4.50%;一周报价 3.30%-2.80%;两周报价3.30%-2.80%;一个月报价3.50%-3.00%;两个月报价3.50%-3.00%; 三个月报价3.50%-3.00%,卖盘兴趣在3.50%;六个月报价3.00%-2.50%;一年报价2.80%-2.30%。
当日市场:
其他货币成交:
同业存款
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