衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 1307 spot截止当日16：30分最高7.1352， 最低7.1264，振幅88pips，收盘7.1274，境外CNH收盘7.1413，境内外差139pips，美元指数收盘104.30。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 基本持平 短端小幅上浮 3w atm trd 7.15，1m atm trd 6.425-6.45，3m atm trd 5.825-5.85 ，1m*3m atm srprd trd -0.6。听闻市场6m atm trd 5.4, 2m atm trd 6.1。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 3m 25d rr trd 0.2，1y 25d rr trd 0.5。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.25-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期6m 7.0 usd put 970，2m 7.4 usd call 40pips，3m 7.15 usd call 498pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2737美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.20 cts/d - 3.225 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见 1.76% 位置成交；超长期限可见 6m 1.65% - 1.80% 对峙。AUX9995品种成交于 ON 3.30cts 位置，3D 成交于 1.88% 位置。