衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 1245 spot截止当日16：30分最高7.1338， 最低7.1225，振幅113pips，收盘7.1275，境外CNH收盘7.1400，境内外差125pips，美元指数收盘104.30。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 中长端有小幅下浮趋势 2w atm trd 6.6，1m atm trd 6.615，11m atm trd 5.275，1y atm trd 5.25。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1m 25d rr trd 0.125，3m 25d rr trd 0.2，1y 25d rr trd 0.55。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.27-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期2w 7.0705 put 180pips，2w 7.06 put 155pips，1w 7.1530*7.25 call sprd 40pips，9m 7.4 call 255pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2757美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.20 cts/d - 3.25 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 3M 可见 1.89%  位置；超长期限可见 6m 1.65% - 1.80% 位置。