资金市场日评

票据转贴

今日资金面总体呈均衡态势，票据市场交投活跃。早盘买方需求大量堆积，供给端则多持观望态势，供需失衡下票价整体下行成交，其中8月和足月国股均跳空低开，8月上旬国股成交最低触及1.05%；伴随供给端逐渐增量，机构哄抢情绪开始缓解，票价整体企稳。临近中午，足月国股在1.08%附近集中成交；午后买方继续发力收票，长短两端票价再度小幅下探。截止尾盘，部分足月国股报收在1.06%。

同业存单

● 一级日评：

受MLF超预期降息影响，一级发行收益率进一步下行。1M股份制1.74%无人问津，AAA大城商提价至1.82%附近后需求良好；3M股份制提价1.81%也需求甚少，AAA大城商1.85%以上受到市场追捧，需求良好；6M由于到期日落在春节假期，全天无人问津，需求寥寥；9M股份制1.89%与二级相差较远，交投清淡，AAA大城商1.93%以上交投火热，供不应求；1Y也是今日热门期限，大行提价至1.91%后，需求激增，瞬间募满，股份制需求相对偏弱，AAA大城商在1.94%到1.96%附近需求良好，收到不少资方追捧。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投十分活跃。月内到期集中成交在1.70%附近；8-9月到期大行国股成交在1.75%-1.78%左右，AAA城商行成交在1.80%-1.82%附近；四季度到期在1.83%-1.84%成交，AAA城商行主要成交在1.85%附近；明年春节前到期大行国股成交在1.865%-1.88%；明年2-3月到期大行国股早盘在1.91%-1.915%成交，后tkn至大行1.895%国股1.90%位置成交，尾盘国股成交至1.895%位置；明年二季度，4月到期大行国股早盘成交在1.92%成交，后tkn至1.90%-1.905%成交,AAA城商成交在1.93%附近有少量成交；5-6月大行国股开盘在1.92%，后全天成交在1.905%-1.91%附近；1Y期限，开盘1.93%成交大行，后一路下行至1.91%-1.915%附近成交，AAA大城商少量成交至1.93%1.95%左右。

本币资金

今日资金面总体呈均衡态势。早盘阶段，隔夜押利率+8至+10bp区间成交，押存单交投在1.9%附近。7天押利率2%附近，押存单信用成交在2-2.05%位置。14天押利率地方志1.9%融出。午盘后，市场隔夜期限融出放量，押利率1.8%成交，押存单交投在1.8-1.85%区间。随着隔夜押利率融出进一步增加，隔夜价格下探至1.78%位置，交投活跃。至尾盘，各机构均已平盘，偶有增补头寸需求也能得到满足，市场趋于饱和。中长期限方面，14天押利率地方债1.9%融出，交投活跃；21天及以上期限需求较少，询价寂寥

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.45%-5.43%， TN成交在5.44%；市场跨月需求较多，价格保持在高位。一周报价在5.65%-5.55%，成交在5.60%；两周报价在5.68%-5.60%；一个月报5.68%-5.60%，市场成交在5.65%-5.62%区间；两个月报价5.70%-5.55%；三个月报价5.70%-5.55%； 六个月报价5.80%-5.55%；九个月报价5.80%-5.55%；一年期报价5.90%-5.65%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.35%-5.34%；一周报价在5.43%-5.38%，成交于此区间；两周报价在5.45%-5.40%，成交在5.44%-5.43%；一个月报价5.53%-5.47%，市场成交在5.52%；两个月报价5.55%-5.50%；三个月报价5.56%-5.50%，市场成交在5.53%-5.50%；六个月报价在5.50%-5.40%；九个月报价5.50%-5.45%；一年期报价在5.50%-5.30%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在4.50%-4.00%；一周报价3.00%-3.50%；两周报价3.10%-2.60%；一个月报价3.10%-2.60%；两个月报价3.10%-2.60%；三个月报价3.10%-2.60%；六个月报价3.10%-2.60%；一年报价3.10%-2.60%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款