指数研究|中证发布中证全指红利质量指数
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文|顾晟(金麒麟分析师)曦 史周 赵文荣 刘方
2024年7月,全球债券资产普遍上涨,A股市场非银行金融、国防军工和综合金融行业涨幅较大。大类板块指数中金融产业指数在7月涨幅最大。权益类基金核心池指数中CIS300增强精选基金指数表现较好,纯债基金核心池指数表现相对稳定。REITs全收益组合模拟表现中保障性租赁住房组合收益率较高,期权组合模拟表现中50当月平值备兑组合表现较好。
▍主要宽基及中信指数动态:
1)2024年7月,中证指数公司新发布23条指数;
2)新发指数中,中证全指红利质量指数选取分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的50只上市公司证券作为指数样本,以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司的整体表现。自2013年12月至2024年7月末,中证全指红利质量全收益指数年化收益率约为17.24%;
3)我们对沪深两市共计7只股票的中信证券行业分类归属进行了调整,其中6只为新上市股票。
▍全球债券资产普遍上涨:考虑汇率折算,2024年7月,
1)沪深300上涨0.60%,中证500下跌0.71%,恒生指数下跌1.02%,恒生国企指数下跌1.94%;
2)海外权益资产中除纳斯达克100外普遍上涨,标普500上涨1.33%,欧洲STOXX50指数上涨0.75%,日经225上涨3.69%;
3)债券资产普遍上涨,日本10Y国债涨幅较大,收益率为5.58%;
4)商品资产中除黄金T+D外普遍下跌,南华豆粕跌幅最大,收益率为-8.33%。
▍金融板块表现较好:2024年7月,
1)一级行业涨幅最大和跌幅最大的行业分别为非银行金融(7.10%)和煤炭(-8.72%);二级行业涨幅和跌幅最大的行业分别为公路铁路(9.1%)和石油开采II(-11.1%);
2)上下游产业链、风格和产业板块中收益率最高的分别是金融地产指数、金融风格指数和金融产业指数,分别为4.34%、4.36%和4.48 %,收益率最低的分别是上游资源指数、周期风格指数和周期产业指数,分别为-4.81%、-2.26%和-3.77%。
▍基金核心池指数中中长期纯债基金指数表现较好:2024年7月,
1)权益类基金核心池指数中收益率最高的是CIS300增强精选基金指数,约为-0.39%;
2)股债配置类基金核心池指数中,收益率最高的是CIS股债能力保守基金指数,收益率约为0.16%;
3)固收+及纯债基金核心池指数表现相对稳定,纯债基金核心池指数收益率在0.24%到0.50%之间。
4)REITs全收益组合模拟表现中保障性租赁住房组合收益率较高。
▍风险因素:
历史数据不代表未来表现;指数数据因可得性问题等因素出现错误或不完整;部分指数回溯历史较短,可能影响结论的准确性。
本文节选自中信证券研究部已于2024年8月2日发布的《指数研究统计月报2024年8月—中证发布中证全指红利质量指数》报告,具体分析内容(包括相关风险提示等)请详见报告。若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。
重要声明:
本资料定位为“投资信息参考服务”,而非具体的“投资决策服务”,并不涉及对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断。需特别关注的是(1)本资料的接收者应当仔细阅读所附的各项声明、信息披露事项及风险提示,关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件,关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期,并准确理解投资评级的含义。(2)本资料所载的信息来源被认为是可靠的,但是中信证券不保证其准确性或完整,同时其相关的分析意见及推测可能会根据中信证券研究部后续发布的证券研究报告在不发出通知的情形下做出更改,也可能会因为使用不同的假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。(3)投资者在进行具体投资决策前,还须结合自身风险偏好、资金特点等具体情况并配合包括“选股”、“择时”分析在内的各种其它辅助分析手段形成自主决策。为避免对本资料所涉及的研究方法、投资评级、目标价格等内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失,在必要时应寻求专业投资顾问的指导。(4)上述列示的风险事项并未囊括不当使用本资料所涉及的全部风险。投资者不应单纯依靠所接收的相关信息而取代自身的独立判断,须充分了解各类投资风险,自主作出投资决策并自行承担投资风险。
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