衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing 7. 0870，spot截止当日16：30分最高7.10，最低7.0885，振幅115pips，收盘7.0885，境外CNH收盘7.0912，境内外差27pips，美元指数收盘100.79。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日  小幅上浮 1w atm trd 5.0-5.1，1m atm trd 4.675, 6m atm trd 4.85, 听闻市场3m atm trd 4.85, 3*6m atm sprd trd par。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 3m 25d rr trd -0.025, 3m 25d ag 10d rr sprd trd par-0.025。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.0620 usd put trd 45pips, 2w 7.01 usd put trd 38pips, 1w 7.0620 usd put trd 115pips，o/n 7.04 usd put trd 15pips。听闻市场on 7.12 usd call trd 30pips， on 7.08 usd put trd 65pips。

黄金市场

黄金现货市场在节假日再创新高，呈现奋进姿态。黄金掉期询价市场未受到现货市场影响，价格变化并不明显，整体较为平整。1m 以内主要成交在1.79-1.80区间，区间较小，中长期限询报盘寥寥。