衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing   7.1214  spot截止当日16：30分最高7.1246， 最低7.1166，振幅80pips，收盘7.1236，境外CNH收盘7.1300，境内外差64pips，美元指数收盘101.73。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日  小幅下浮 7d atm trd 4.05，1m atm trd 4.175-4.25，2w atm trd 4.1-4.15，1y atm trd 4.825听闻市场1w atm 成交 4.2 。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 听闻市场2w 25d rr 成交  -0.4,1y 25d rr 成交0.55。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.1350 10-15pips。

黄金市场

黄金现货市场今日震荡盘整。黄金掉期询价市场表现平稳。隔夜市场主要成交在14cts-14.3cts 之间，1w-1m成交仍旧在1.80-1.81之间，与前几天相比，相差有限。