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2024-09-13
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衍生品市场日评
外汇期权
市场概述:
今日市场,CNY Fixing 7.1214 spot截止当日16:30分最高7.1246, 最低7.1166,振幅80pips,收盘7.1236,境外CNH收盘7.1300,境内外差64pips,美元指数收盘101.73。
ATM方面,今日成交水平较上一交易日 小幅下浮 7d atm trd 4.05,1m atm trd 4.175-4.25,2w atm trd 4.1-4.15,1y atm trd 4.825听闻市场1w atm 成交 4.2 。
RR方面,整体曲线水平较上一交易日 基本持平 听闻市场2w 25d rr 成交 -0.4,1y 25d rr 成交0.55。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期on 7.1350 10-15pips。
黄金市场
黄金现货市场今日震荡盘整。黄金掉期询价市场表现平稳。隔夜市场主要成交在14cts-14.3cts 之间,1w-1m成交仍旧在1.80-1.81之间,与前几天相比,相差有限。
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