资金市场日评
票据转贴
今日资金面偏紧,票据市场交投一般。早盘长期供给维持溢出态势,买方纷纷提价收票,二季度票价快速上行,其中足月国股一度触及0.83%;伴随大行进场收票,因其报价低于预期,买方需求短时激增,长期票价承压回落。临近中午,足月国股在0.80%集中成交;午后卖方出票意愿减弱,买方也无意降价抢收,票价整体持稳。截止尾盘,6月双国股票价维持在0.80%附近。
同业存单
● 一级日评:
存单一级市场今日到期日不佳,加上资金面有所收紧,总体情绪较为平淡。1M大行国股发1.65%-1.68%,1.68%有募集到少量,总体需求平平,AAA城商提价到1.8%后有大量买盘涌入,一度供不应求;3M大行国股发1.65%-1.70%,成交寥寥,AAA大城商发1.70%-1.73%,虽无爆款,但个别名字需求不错;6M大行国股发1.66%-1.70%有零星买盘参与,AAA城商今日表现不俗,区间1.72%-1.74%纷纷募满,主力买盘以非银为主;9M和1Y受到期日影响,有价无市。
● 二级日评:
今日存单市场整体交投依旧活跃,早盘资金面不乐观,月内AAA大多成交在1.68%-1.70%,买盘较为清淡。一季度到期买盘较弱,其中1月到期大行成交在1.73%-1.74%,国股1.74%-1.75%,尾盘大行1.74%,国股1.75%位置成交。2-3月到期,国股大行成交在1.72%-1.73%位置,3月到期的买盘需求相对更好,尾盘国股需求在1.72%。二季度到期国股大行需求相对活跃,成交在1.715%-1.72%,该期限AAA城农商受一级影响,买盘在1.74%附近积极tkn。三季度到期相对四季度需求略有滞后,9月到期略优于7-8月到期,该期限大行上午多成交在1.71%-1.72%,国股多成交在1.715%-1.72%,尾盘出现一波小高潮,9月到期大行tkn至1.70%位置,国股1.71%有成交,该期限AAA大商成交在1.74%-1.75%,尾盘大城商1.74%位置需求不错。四季度到期依旧是最受欢迎的期限,而11-12月尤为明显,其中大行在1.70%-1.71%位置震荡成交,尾盘在1.70%位置需求踊跃,国股1.705%-1.715%附近成交,尾盘国股tkn至1.70%,该期限AAA城农商成交区间在1.74%-1.76%附近。
本币资金
今日资金面偏紧。早盘隔夜押利率1.85%附近bid、1.9%ofr,押信用1.9-1.92%bid。7天押利率、存单、信用1.88%ofr,7天押存单1.85%bid。随后隔夜稍有缓解,押利率1.8-1.85%bid、押存单信用维持1.9-1.92%成交。午盘过后,资金面趋紧,隔夜最高至2.0%成交,七天押利率1.95%bid。随后资金面稍微缓解,隔夜回归至1.85-1.95%附近成交。至尾盘,隔夜价格回落至1.75-1.8%,市场最终趋于饱和。中长期方面,14天1.8%附近bid;1m 押利率1.9-1.92%成交,押地方债和信用1.95-2.0%附近位置询价。
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜主要成交4.62%-4.58%;一周报价在4.68%-4.65%,成交于此区间;两周报价4.70%-4.65%,成交在此区间;一个月报价4.80%-4.70%,市场融出兴趣减少,卖盘水平依旧保持4.75%左右;两个月报价4.85%-4.75%;三个月报价4.85%-4.75%, 市场成交4.85-4.80%区间; 六个月报价4.95%-4.70%;一年期报价4.90%-4.65%。
境外市场:
境外市场,隔夜主要成交在4.62%-4.60%;一周主要成交在4.68%-4.65%;两周报价在4.68%-4.65%;一个月报价4.83%-4.78%,4.82%附近有成交;两个月报价4.85%-4.80%;三个月报价4.85%-4.80%,市场在4.80%附近有成交;六个月报价在4.70%-4.60%;九个月报价4.70%-4.60%;一年期报价在4.62%-4.50%。
CNH市场:
CNH市场,隔夜报价在1.80%-1.00%;一周报价3.50%-2.50%;两周报价3.50%-2.50%;一个月报价3.50%-2.50%;两个月报价3.30%-2.80%;三个月报价3.30%-2.80%;六个月报价3.00%-2.50%,市场成交2.80%;一年报价3.00%-2.50%。
当日市场:
其他货币成交:
同业存款
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