衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1479  , spot截止当日16：30分最高7.1827， 最低7.1685，振幅142pips，收盘7.1695，境外CNH收盘7.1716，境内外差21pips，美元指数收盘103.20。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体区间波动 先抑后扬 1m atm trd 4.35-4.375 3m atm trd 4.65，2m atm trd 4.55-4.45, 9m atm trd 4.875，1y atm trd 4.9，1w*2w atm sprd trd -0.2, 9m*1y atm sprd trd 0.025。听闻市场1m atm trd 4.475, 1w atm trd 4.6-5.0。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日  基本持平  听闻市场1m 25d vs10d rr sprd 成交 -0.45。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮 整体成交区间落在0.28-0.285附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.15 put 15pips，2w 7.2 call 110pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2461美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.60 cts/d - 2.65 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 见报 1.70% - 1.74% 位置；超长期限可见 6M 1.50% - 1.85% 位置对峙。