衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing  7.1346 ,  spot截止当日16：30分最高7.2412， 最低7.2196，振幅216pips，收盘7.2243，境外CNH收盘7.2274，境内外差31pips，美元指数收盘104.25。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体波动上浮 短端明显 1m atm 3.9-4.15，3m atm trd 4.15-4.05，9m atm trd 4.65。听闻市场1w atm trd 5.0。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体下浮 1m 25d rr trd -1.0。

Fly水平较上一交易日整体 小幅上浮  整体成交区间落在0.20-0.26附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 1w 7.1800 put trd 70-85pips ，on 7.25 call trd 25pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2415美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d - 2.95 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 中有成交于 1.90% - 1.92% 位置；超长期限可见 6M 1.81% - 1.92% 位置对峙。

AUX9995品种成交于 2W 1.87% 位置。